Сравнение RPMGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC).
RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPMGX или ^GSPC.
Основные характеристики
| RPMGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.61% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 22.17% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.58% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.93% | 12.50% |
| Макс. просадка | -54.66% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между RPMGX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPMGX и ^GSPC
С начала года, RPMGX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPMGX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RPMGX и ^GSPC
Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPMGX и ^GSPC
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.18% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.