Сравнение RPMGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC).
RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPMGX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между RPMGX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPMGX и ^GSPC
Основные характеристики
RPMGX:
0.07
^GSPC:
1.68
RPMGX:
0.19
^GSPC:
2.28
RPMGX:
1.03
^GSPC:
1.31
RPMGX:
0.04
^GSPC:
2.55
RPMGX:
0.20
^GSPC:
10.40
RPMGX:
5.74%
^GSPC:
2.08%
RPMGX:
16.34%
^GSPC:
12.85%
RPMGX:
-58.69%
^GSPC:
-56.78%
RPMGX:
-23.96%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, RPMGX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.92% против 11.31% соответственно.
RPMGX
2.74%
1.71%
-0.78%
-0.39%
1.14%
2.92%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPMGX и ^GSPC
RPMGX
^GSPC
Сравнение RPMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RPMGX и ^GSPC
Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPMGX и ^GSPC
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 3.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.