PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPMGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPMGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RPMGX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
847.53%
1,212.21%
RPMGX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.46

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

RPMGX:

-0.48

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

RPMGX:

0.93

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.25

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.92

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

RPMGX:

10.67%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

RPMGX:

21.40%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RPMGX:

-32.35%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.22% против 10.05% соответственно.

RPMGX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-11.49%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPMGX: -0.46
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPMGX: -0.48
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPMGX: 0.93
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPMGX: -0.25
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPMGX: -0.92
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.49
RPMGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и ^GSPC

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.35%
-10.73%
RPMGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и ^GSPC

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.53% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.53%
14.23%
RPMGX
^GSPC